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設某銀行之資產負債表如下：(億元)
| 資產 | 負債 |
|
變動利率放款20 短期證券 10 準備金 10 長期放款 40 長期債券 10 |
變動利率CDs 30 貨幣市場存款帳戶 15 拆入聯邦資金 5 支票存款與儲蓄存款 30 長期CDs 20 |
(一)請計算利率敏感性缺口？
(二)若利率上升2%，則對銀行利潤之影響如何？
(三)若利率下降3%，則對銀行利潤之影響如何？
(四)銀行可採取什麼措施來降低利率風險？
[擬答]
到期期限一年以內為利率敏感性資產（負債）
(一)利率敏感性缺口＝利率敏感性資產-利率敏感性負債＝(變動利率放款20+短期證券10)-(變動利率CDs 30+貨幣市場存款帳戶15+拆入聯邦資金5)＝-20億元
若利率上升2%，銀行利潤變動=利率敏感性缺口×市場利率變動量＝-20億元*2%=-0.4億元（利潤下降0.4億元）
若利率下降3%，銀行利潤變動=利率敏感性缺口×市場利率變動量＝(-20億元)*(-3%)=0.6億元(利潤上升0.6億元)
採用衍生性商品：遠期利率契約、利率期貨、利率互換，例如：利率交換付浮動利率收固定利率，降低銀行利率敏感性資產。
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